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数据显示，中金所10年国债期货主力合约1703昨日收跌0.71%，报98.93元，创上市以来大单日跌幅。此外，10年国债期货T1612合约报100.16元，跌0.545元或0.54%，成交236手。10年国债期货T1706合约报98.08元，跌0.87元或0.88%，成交2007手。

资金面持续紧张，成为国债期货大跌的显性因素。11月以来，银行间拆借市场、隔夜回购利率和Shibor均不断上行。

统计显示，昨日Shibor利率连续第14个交易日全线上涨。其中，3个月Shibor涨0.59个基点报3.0172%，连涨29个交易日，创2010年12月底以来的长连涨周期。值得注意的是，同业存单利率飙涨，8月至今已飙升约49～66个基点，并在10月下旬一举升过20年期国债收益率，对债市将有较大影响。

业内人士分析，11月上旬以来，受美国大选、美联储加息预期升温、国内经济企稳复苏迹象进一步显现等因素影响，国债收益率整体上行。与此同时，随着年末临近，金融机构融资需求上升，加之央行公开市场操作期限更加注重14天、28天逆回购操作，货币市场实际融资成本有所上行，并从11月中旬开始先后超过5年期、10年期国债收益率，收益率曲线出现“倒挂”现象。

在此期间，国债期货市场运行整体平稳，市场功能显现。一是国债期货持仓平稳增加，为市场提供利率风险管理手段。11月29日，国债期货全市场持仓84748手，较11月8日增长11%。其中，5年期国债期货持仓23906手，较11月8少3%；10年期国债期货持仓60842手，较11月8日增长17%。二是国债期货走势与现货市场一致，定价合理。从调整时点来看，现货市场收益率调整始于11月9日，当天国债期货价格也开始出现调整迹象。